Description and Responsibilities
Buscamos a referência técnica em modelagem estatística da Crefaz. Você vai liderar tecnicamente o desenvolvimento de modelos de crédito, cobrança, fraude e perda, definir o padrão metodológico do time e orientar cientistas de dados mais júniores.
O que você vai fazer:
· Liderar a criação e a evolução de modelos para todo o ciclo de crédito: application, behavior, collection, fraude, PD, LGD, EAD e perda projetada.
· Desenvolver modelos de previsão de perda e de rentabilidade do ativo ao longo do contrato.
· Definir o playbook técnico do time: metodologia, critérios de validação, funções reutilizáveis e padrão de documentação.
· Monitorar a estabilidade e o desempenho dos modelos em produção (KS, Gini, PSI) e decidir quando recalibrar ou substituir.
· Testar novas técnicas de machine learning e fontes de dados alternativas.
· Ser parceiro de Políticas, Fraude e Cobrança com curvas de risco, simulações e insumos para decisão.
· Revisar o trabalho e desenvolver tecnicamente os cientistas de dados do time.
Requirements
O que buscamos
· Formação em Estatística, Matemática, Engenharia, Física, Economia ou áreas afins; pós-graduação é um diferencial.
· Experiência comprovada na construção e homologação de modelos de risco de crédito em financeira, banco, fintech, birô ou consultoria.
· Domínio de regressão logística, árvores, gradient boosting, técnicas de amostragem, validação e explicabilidade (SHAP).
· Python e SQL avançados para grandes volumes de dados.
· Visão profunda do ciclo de crédito e do impacto dos modelos no resultado.
Diferenciais
· Experiência com modelos de perda esperada (IFRS 9 / Resolução CMN 4.966).
· Modelos de fraude ou de cobrança em produção.
· Experiência orientando outros profissionais.
· Habilidade com ferramentas de IA para acelerar análises, código e documentação.
Benefits
About the company
187397
2026-11-03
2026-11-03
Crefaz